Банки зарезервировали более 50 млрд долларов против проблемных кредитов

 

Банки зарезервировали более 50 млрд долларов против проблемных кредитовКредиторы используют различные подходы в создании условий для повреждения коронавируса.

Deutsche Bank выделил всего 500 миллионов евро в первом квартале.

Банки США и Европы намерены зарезервировать более 50 млрд. Долл. США по ссудным кредитам в первом квартале, что является крупнейшим таким резервом со времени финансового кризиса 2008-2009 гг. И свидетельствует о серьезном экономическом ущербе, причиненном коронавирусом.

Основные цифры маскируют совершенно разные подходы в отрасли, что ставит вопрос о том, насколько строгими являются некоторые банки в оценке возможных будущих убытков.

Среди крупнейших учреждений банки США проявили наибольшую осторожность - увеличили свои резервы на потенциально плохие кредиты на 350 процентов с первого квартала прошлого года до 25 миллиардов долларов - в то время как европейские кредиторы увеличили резервы на 269 процентов до примерно 16 миллиардов евро.


В полной мере это станет ясно в течение предстоящей недели, когда банки, в том числе французский BNP Paribas, голландский кредитор ING и итальянский UniCredit, сообщат о своих доходах.

HSBC, крупнейший банк по размеру активов в Европе, был наиболее пессимистичным в своем представлении результатов, получив первоначальные резервы в размере 3 млрд долларов, а убытки от предупреждений могут достичь 11 млрд долларов в этом году.

Примечательно, что Deutsche Bank выделил всего 500 млн евро в первом квартале по сравнению с 2,1 млрд фунтов стерлингов у британского конкурента Barclays.

В то время как многие банки зарегистрировали свои самые высокие резервы на покрытие убытков по кредитам со времени финансового кризиса, Deutsche опубликовала как минимум семь кварталов за последнее десятилетие с более высокими расходами на потери по кредитам.

«Учитывая, что текущий экономический кризис намного хуже, чем десятилетие назад, я не понимаю, как банки считают, что им нужно меньше резервов», - сказал Саша Штеффен, профессор финансов во Франкфуртской школе финансов и менеджмента.

 

Банки зарезервировали более 50 млрд долларов против проблемных кредитовВысокопоставленный немецкий регулятор сказал: «Банки в настоящее время имеют большую свободу усмотрения, и каждый использует их по-своему. Некоторые предоставляют столько, сколько они могут с комфортом переварить желудок, другие указывают на высокую степень неопределенности и пытаются ограничить [положения] ».

Некоторые различия можно объяснить изменением бизнеса. Например, Deutsche имеет меньшую подверженность потребительскому кредитованию, которое особенно уязвимо, поскольку связанные с вирусом блокировки сокращают дискреционные расходы.

Между тем, новые и непроверенные международные правила бухгалтерского учета требуют от кредиторов больших убытков раньше, чем при прежних режимах.

Гистограмма кредитных резервов как % от кредитного портфеля, показывающая, что банки готовятся к нападению на плохие кредиты

 

 

 

 

Банки зарезервировали более 50 млрд долларов против проблемных кредитов
Следуя экстренным указаниям европейских регуляторов, чтобы они смотрели на долгосрочную перспективу и не были слишком «механистичными», Deutsche изменила свой подход к новым правилам бухгалтерского учета, известным как МСФО 9.

В настоящее время он использует трехлетние средние экономические прогнозы для моделирования потерь по кредитам, по сравнению с его предыдущей политикой использования квартальных допущений.

Линейный график индекса FTSE Eurofirst 300 Banks, показывающий акции европейских банков под давлением из-за экономических перспектив